This page is for data of factor models.
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提取数据之前，需要导入get_data模块：
from quantools.get_data import get_data as gd
因子模型
定价模型因子收益率
接口：get_factor_pricing_model
描述：获取定价模型因子的日收益率
输入参数：
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
pricing_model |
str | 定价模型，默认为’FF-3’，即’Fama-French’三因子模型；可选’FF-5’，即’Fama-French’五因子模型 |
freq |
str | 频率，默认为’daily’，即日频；可选’monthly’，即月频 |
kechuangye |
bool | 是否包括科创版与创业板，默认True,可选False |
portfolio_method |
str | 投资组合类型，默认为’2*3’，代表2*3投资组合划分方法；可选’2*2’，代表2*2投资组合划分方法；可选’2*2*2*2’，代表2*2*2*2投资组合划分方法 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期 |
RiskPremium |
float | 市场风险溢价因子 |
SMB |
float | 市值因子 |
HML |
float | 账面市值比因子 |
RMW |
float | 盈利能力因子 |
CMA |
float | 投资模式因子 |
定价模型公司特征
接口：get_factor_pricing_variable
描述：获取一段时期内定价模型在每个月最后一个交易日的公司特征
输入参数：
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
pricing_model |
str | 定价模型，默认为’FF-3’，即’Fama-French’三因子模型；可取’CAPM’，即资本资产定价模型 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期 |
stock_code |
str | 股票代码 |
beta |
float | 系统性风险 |
circ_mc_log |
float | 流动市值 |
ep_ttm |
float | 收益价格比 |