This page provides the functions to compute the anomaly factors.
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因子库factor_library提供包括交易摩擦因子（市值因子、波动率因子、高阶距因子、流动性因子、Beta因子）、动量因子、价值因子、成长因子、盈利因子与财务流动性因子等六大类因子对应公司特征数据。其中，因子库包含cmpt_factor与get_factor两个模块，分别负责因子计算与因子提取。本部分将介绍因子数据提取模块get_factor。
调用因子库前，需要导入get_factor模块：
from quantools.factor_library import get_factor as gf
因子提取
接口：get_factor
描述：根据指定日期，返回指定股票池的公司特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；
输入参数：
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
factor_type |
str | N | 因子类别，默认'size'，即市值因子；可选'vol'，即波动率因子; 可选'mom'，即动量因子; 可选'liq'，即流动性因子; 可选'beta'，即Beta因子; 可选'value'，即价值因子; 可选'growth'，即成长因子; 可选'profit'，即盈利因子；可选'fina_liq'，即财务流动性因子; |
from_date |
str | N | 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd' |
to_date |
str | N | 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd' |
trade_date |
str | N | 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd' |
pool |
str | N | 股票池，默认'all_a_market'即返回A股所有股票的因子值；可选liquid_perc70，即自定义的流动性股票池； |
输出参数:
以市值因子为例：
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期 |
stock_code |
str | 股票代码 |
mc |
float | 总市值 |
mc_log |
float | 总市值对数 |
circ_mc |
float | 流动市值 |
circ_mc_log |
float | 流动市值对数 |
mc_nonlinear |
float | 非线性市值 |
circ_to_total_mc_ratio |
float | 流通市值占总市值比重 |