This page provides the functions to compute the anomaly factors.
Edit me

因子库factor_library提供包括交易摩擦因子（市值因子、波动率因子、高阶距因子、流动性因子、Beta因子）、动量因子、价值因子、成长因子、盈利因子与财务流动性因子等六大类因子对应公司特征数据。其中，因子库包含cmpt_factor与get_factor两个模块，分别负责因子计算与因子提取。本部分将针对每类因子的计算函数接口进行描述。

调用因子库前，需要导入cmpt_factor模块：

from quantools.factor_library import cmpt_factor as cf

市值因子

接口：get_size_factor
描述：根据指定日期，返回市值特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
mc float 总市值
mc_log float 总市值对数
circ_mc float 流动市值
circ_mc_log float 流动市值对数
mc_nonlinear float 非线性市值
circ_to_total_mc_ratio float 流通市值占总市值比重             

波动率因子

接口：get_volatility_factor
描述：根据指定日期，返回波动率特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
vol_1m float 1个月日收益率波动率
vol_1y float 12个月日收益率波动率
ido_vol_1m float 1个月异质波动率
ido_vol_1y float 12个月异质波动率
skew float 偏态
ido_skew float 异质偏态
con_skew float 条件偏态
ret_max float            1个月最大日收益率                            

流动性因子

接口：get_liquidity_factor
描述：根据指定日期，返回流动性特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
turn_1m float 1个月日换手率
turn_std_1m float 1个月日换手率波动率
turn_1y float 12个月日换手率
turn_std_1y float 12个月日换手率波动率
turn_abn float 异常换手率
illiq_1m float 1个月非流动性
illiq_1y float           12个月非流动性                                 

Beta因子

接口：get_beta_factor
描述：根据指定日期，返回Beta系数/系统性风险特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
beta float 系统性风险
beta_up float 上行风险
beta_down float 下行风险
beta_relative float 上行风险/下行风险
dimson float        Dimson Beta系数                               

动量反转因子

接口：get_momentum_factor
描述：根据指定日期，返回动量（反转）特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
mom_1m float 1个月动量/短期反转
mom_6m float 6个月动量
mom_12m float 12个月动量
ido_mom float 异质动量
mom_chg float             动量变化                                            

价值因子

接口：get_value_factor
描述：根据指定日期，返回价值特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
bm float 账面市值比
am float 总资产市值比
lm float 总负债市值比
ep float 收益价格比
cfp float 现金流价格比
ocfp float 营业现金流价格比
dp float 股利价格比
sp float             营业收入价格比                                  
ev_ebitda float 企业价值倍数

成长因子

接口：get_growth_factor
描述：根据指定日期，返回成长特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
agr float 总资产增长率
lgr float 总负债增长率
bmgr float 净资产增长率
pchsale_ttm float 营业收入增长率（TTM）
pchsale_q float 营业收入增长率（季度）
pchprofit_ttm float 营业利润增长率（TTM）
pchprofit_q float 营业利润增长率（季度）
pchinv float 存货增长率
pchtax_ttm float 所得税增长率（TTM）
pchtax_q float 所得税增长率（季度）
acc float 增值因子
absacc float 增值因子绝对值
egr float 所有股东权益（不包含少数股东权益）增长率
noa float 净经营资产
pchsale_pchinv float 营业收入变化率减存货净额变化率
pchsale_pchar float 营业收入变化率减应收账款变化率
pchsale_pchsga float 营业收入变化率减三费支出变化率
pchgm_pchsale float 毛利率变化率减营业收入变化率
rd float 研发支出
rd_mc float 研发支出市值比
rd_sale float     研发支出营业收入比                                         

盈利因子

接口：get_profit_factor
描述：根据指定日期，返回盈利能力特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
roe_q float 净资产收益率（季度）
roe_ttm float 净资产收益率（TTM）
roa_q float 总资产收益率（季度）
roa_ttm float 总资产收益率（TTM）
gp_q float 毛利率（季度）
gp_ttm float 毛利率（TTM）
ct float 资本换手率
pa float 利润资产比率
op float 营业利润率
cashpr float 现金生产力
roic_q float 投入资本回报率（季度）
roic_ttm float             投入资本回报率（TTM）                   

财务流动性因子

接口：get_fina_liq_factor
描述：根据指定日期，返回财务流动性特征。当输入单个日期时（trade_date），函数返回输入日期前最后一个交易日盘后数据；当输入日期区间（from_date_与_to_date），函数返回输入日期区间内每月最后一个交易日盘后数据；

输入参数：

名称 类型 必选 描述
from_date str N 起始日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
to_date str N 终止日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'
trade_date str N 交易日期，日期格式为'yyyy-MM-dd'

输出参数:

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
stock_code str 股票代码
cur float 流动比率
quick float 速动比率
cf_debt float 现金流负债比率
sale_cash float 营业收入现金比
sale_inv float 营业收入存货比
pchcur float 流动比率增长率
pchquick float 速动比率增长率
pchsale_inv float 营业收入存货比增长率
sale_rev float 营业收入应收账款比
tang float           偿债能力                                             
Tags: single_sourcing